撰稿人：方顺超
2023年4月9日，西南财经大学常晋源教授应院数量经济研究中心邀请，在我院进行了《On the modelling and prediction of high-dimensional functional time series》、《Modelling matrix time series via a tensor CP-decomposition》两个专题讲座。
首先，常晋源教授就高维环境下的函数型时间序列的预测，提出了一个两步法的建模过程，可以避免高维函数型时间序列建模所带来的过度参数化问题，并且通过相应的分组方法可以对高维函数时间序列进行有效预测。 接着，常晋源教授介绍了基于张量CP分解法的矩阵时间序列建模，在很多实际问题中, 矩阵时间序列的维数往往较大, 而通过张量CP分解能够避免时间序列建模在传统ARMA框架下所会遇到的过度参数化问题。
上海社会科学院朱平芳研究员、相关专业的青年教师及研究生到场参加此次讲座，并围绕函数型时间序列建模以及张量分解方法进行了交流与探讨。整场讲座持续了三个小时，学术氛围浓厚。讲座的最后，朱平芳研究员对常晋源教授带来的精彩前沿学术报告表示了诚挚的感谢，讲座在全场热烈的掌声中圆满结束。
常晋源，西南财经大学光华特聘教授、博士生导师、数据科学与商业智能联合实验室执行主任、国家杰出青年科学基金获得者、四川省特聘专家、四川省统计专家咨询委员会委员。主要从事“超高维数据分析”和“高频金融数据分析”两个领域的研究。
