2022年上海市第八届“计量经济与统计前沿理论和应用”研究生暑期学校将于2022年8月10日至8月23日通过网络远程方式进行，本届暑期学校由上海市学位委员会和上海社会科学院主办，上海社会科学院数量经济研究中心承办，上海社会科学院研究生院协办。本届暑期学校将利用上海社会科学院的智库平台和良好的办学条件，整合国内外优质教育资源，邀请国内外经济相关领域专家授课。
8月10日起，暑期学校的课程将要正式上线了，一起来看看大咖们的课程预告吧。
一、计量经济学建模方法
1. 主讲人：马薇
天津财经大学数学系教授，计量经济学方向博士生导师，国家优秀教师。马薇教授一直从事计量经济学方法与协同积分（协整）理论方面的研究。
2. 课程简介
（1）计量经济学建模的基本思想
（2）非平稳过程的单位根检验
（3）协同积分理论
（4）非平稳过程的建模
（5）非线性模型简介
（6）非参数模型简介
二、分位数回归模型
1. 主讲人：朱仲义
复旦大学统计系教授，博士研究生导师；曾任中国概率统计学会第八、九届副理事长，国际著名杂志Statistica Sinica副主编；《应用概率统计》《数理统计与管理》杂志编委；现担任《中国科学：数学》杂志编委。专业研究方向为：纵向数据(面板数据)模型，分位数回归模型，机器学习等。主持完成国家自然科学基金五项、国家社会科学基金一项，作为子项目负责人完成国家自然科学基金重点项目一项。近几年发表论文100多篇(其中包括在国际四大统计顶级刊物等SCI论文六十多篇)。获得教育部自然科学二等奖一次。
2. 课程简介
（1）分位数回归模型的基本概念
（2）参数估计方法和计算
（3）统计推断
（4）分位数回归的基本理论性质
（5）非参数分位数回归
三、疫情后美元是否能维持垄断地位
1. 主讲人：陆懋祖
著名经济学家、金融学家，英国南安普顿大学经济学博士、牛津大学博士后。英国南安普顿大学经济系教授；原英国思克莱德大学中国研究中心主任。
课程简介
从理论和历史角度分析美元的走向和人民币的崛起。
四、因果推断方法及应用专题
1. 主讲人：邸俊鹏
南开大学数量经济学博士，上海社会科学院博士后，国家公派英国伦敦政治经济学院访问学者。现任上海社会科学院经济研究所、数量经济研究中心副研究员。主要从事微观计量、量化政策评估的研究，已在《数量经济技术经济研究》《统计研究》《教育研究》等期刊发表二十余篇，主持国家自然科学基金青年项目一项、上海哲社规划项目二项，出版专著《分位数回归理论前沿及其应用》、译著《社会经济政策的计量经济学评估：理论与应用》。
2. 课程简介
（1）建立联系：从Granger因果、OLS回归、Bayes定理到处理效应方法，再到分位数处理效应和平均处理效应的区间估计
（2）实证工具：工具变量法、选择模型、断点回归设计，以及模拟实验与Stata操作
（3）实用指南：哪些协变量应该控制起来，匹配方法那么多哪个更可靠，避免IV估计的陷阱
五、Panel Data Models with Cross-Sectional Dependence: A Factor Approach
1. 主讲人：苏良军
苏良军教授2004年获得加州大学San Diego分校经济学博士学位。2004-2008年在北京大学光华管理学院商务统计与计量经济系担任助理教授与副教授，2008-2020年在新加坡管理大学经济学院先后担任副教授、教授与李光前讲席教授。2020年7月加盟清华大学经济管理学院，为经济系C.V.Starr讲席教授。目前为博士生讲授高级计量、非参数计量与面板数据等课程，为本科生讲授计量经济学课程。主要研究领域包括计量经济理论、面板数据、大数据与机器学习等。已在Econometrica, Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Econometric Theory,和Journal of Business & Economic Statistics等核心刊物上发表文章八十多篇。
目前担任计量经济学一流期刊Econometric Theory的联合主编，Journal of Econometrics和Econometric Reviews的副主编。先后多次获中国与新加坡国家（重点）项目基金资助，2007年获北京大学奖教金，2011年获新加坡李光耀科研奖，2014年获Econometric Theory Multa Scripsit奖并成为Journal of Econometrics会士。2014年后被多次纳入世界名人榜或科学与工程领域的名人录。现为Rimini Centre for Economic Analysis（RCEA）资深会士。
2. 课程简介
There are two popular ways to model cross sectional dependence in panel data models, one is via the factor approach and the other is via the spatial modelling. In the lecture, we will focus on the former one. We first focus on the pure factor models that are widely used in macroeconomics and finance, study the asymptotics associated with the principal component analysis (PCA), and discuss various ways to determine the number of factors. Then we will study various ways to estimate panel data model with cross sectional dependence modeled via the factor structure including the principal component estimation, common correlated effects estimation, profile GMM estimation, and GMM estimation. As one popular application, we will introduce how to conduct program evaluation by using the factor model or panels with the factor structure. We also study various specification tests for panel data models with a factor structure such as the homogeneity of the slope coefficients, the cross-sectional dependence in panels, the presence of structural breaks in factor models, or the time-varying behavior of factor models.
六、Modelling Multivariate Time Series and Cointegration
1. 主讲人：姚琦伟
英国伦敦经济与政治科学学院(London School of Economics and Political Sciences)统计系教授，美国统计协会会士，数理统计学会会士，国际统计研究学会选举会员。
姚琦伟教授是国际知名的统计学家，一直从事统计学的教学和科研工作，主要研究领域为：时间序列分析、时空过程分析、金融计量经济学。他在非线性和高维时间序列方面的研究国际领先。姚琦伟教授迄今已发表学术论文90多篇，并获得EPSRC,BBSRC等英国国家基金会支持的多项研究基金项目。其专著《非线性时间序列：非参数及参数方法》（与范剑青合著）于2003年由Springer出版，《计量金融简要》（与范剑青合著）于2017年由剑桥出版社出版。姚琦伟教授现任Journal of the Royal Statistical Society (Series B)的联合主编，已担任包括Annals of Statistics，Journal of the American Statistics Association等多个顶级杂志副主编。姚琦伟教授还曾为巴克莱银行，法国电力公司以及Winton资本等多家企业提供咨询。
2. 课程简介
(1) Basic concepts and basic models in modelling vector time series, including stationarity, VAR, impulse response functions and cointegration.
(2) New developments in modelling high-dimensional time series such as factor models and banded VAR.
七、Time-Varying Models in Econometrics and Statistics
主讲人：高集体
Professor Jiti Gao is an Elected Academician of the Australian Academy of Social Sciences, Donald Cochrane Chair of Business and Economics, and Professor of Econometrics and Statistics in the Business School of Monash University, Melbourne, Australia
Professor Jiti Gao is also an Elected Fellow of the International Association for Applied Econometrics and The Journal of Econometrics.
课程简介
This lecture gives some comprehensive discussions about recent developments of time-varying models in econometrics and statistics. The main topics include：
(1). Time series regression models with time-varying parameters.
(2). Vector autoregressive (VAR) models associated with time-varying matrices.
(3). Empirical relevance and applicability in climate, energy, and financial econometrics.
八、超高维统计推断
1. 主讲人：常晋源
2013年7月于北京大学光华管理学院取得经济学博士学位，2013年9月至2017年2月在澳大利亚墨尔本大学数学与统计学院任研究员，2017年3月开始全职在西南财经大学统计学院工作。现为西南财经大学数据科学与商业智能联合实验室执行主任、光华特聘教授、博士生导师、四川省特聘专家、四川省统计专家咨询委员会委员。主要从事“超高维数据分析”和“高频金融数据分析”两个领域的研究，先后担任Journal of the Royal Statistical Society Series B、Journal of Business & Economic Statistics和Statistica Sinica的Associate Editor，《管理科学学报》的领域编辑。
课程简介
本课程主要介绍基于高斯逼近的相关超高维统计推断理论及其应用。
九、从课本到科研----计量经济学和课本上的那些事
1. 主讲人：董朝华
董朝华，中南财经政法大学统计与数学学院教授，数量经济学博士生导师，主要从事高维计量理论，非参数、半参数计量方法，非平稳时间序列与面板数据模型理论研究。近期研究成果发表于Journal of Econometrics, Econometric Theory, Annals of Statistics, Journal of Business and Economic Statistics等期刊。主持和参与国家自科项目四项；荣获第十二届湖北省社会科学优秀成果奖二等奖。
课程简介
面向高年级本科生、研究生和刚毕业的博士生，报告人根据自己的教学与科研经历，总结了本科阶段的分析类课程（微积分，高等数学和数学分析），代数类课程（线性代数和高等代数），以及概率论与数理统计学课程中可能在今后的计量理论研究中较多使用的知识，同时也将相关的课本知识延伸到目前计量经济学理论研究的前沿。希望对有志于学术研究的同学和老师有所启发，帮助他们顺利地从课本学习状态过渡到研究状态。
正式学员7月23日截止报名
旁听学员7月28日截止报名
暑期学校电子邮箱：sqxx@sass.org.cn
（注：在校生学校放假无法盖章可以告知导师和学院知晓，并在报名表格提供导师的姓名和联系方式以及电子签名即可，准研究生提供录取通知书即可）
具体课程安排及要求
以数量经济研究中心官网（https://qerc.sass.org.cn/）和公众号
后续公布为准
