2023年8月19日，英国伦敦政治经济学院的统计系姚琦伟教授应院数量经济研究中心朱平芳研究员的邀请，在我院作题为《Autoregressive Networks》的专题讲座。
姚琦伟教授的报告内容主要是针对网络数据中边（edge）随时间变化而节点（node）不变的动态过程，提出了一阶自回归模型。首先，姚琦伟教授介绍了Network models在AR(1)设定下的基本性质，如平稳性、渐进性质等，并且创新性地在Network models中引入了模型诊断（model diagnostics）；姚琦伟教授在进一步的研究，以AR(1) stochastic block model为切入点，给出了一种新的谱聚类算法，并且纳入了对结构变点的推断；接着，姚琦伟教授通过三个实例数据集说明了AR(1) Network models的可行性和有效性；最后，考虑到当前对于个体异质性研究的需求，姚琦伟教授在AR(1) Network models中加入了有关个性化特征的表述，如节点异质性、边的稀疏性等。
上海社会科学院朱平芳研究员、相关专业的青年教师及研究生到场参加此次讲座，并围绕网络数据的应用场景、机器学习与计量方法的联系与发展前景进行了交流与探讨。整场讲座学术氛围浓厚，讲座的最后，朱平芳研究员对姚琦伟教授带来的精彩前沿学术报告表示了诚挚的感谢，讲座在全场热烈的掌声中圆满结束。
姚琦伟教授是国际知名的统计学家，现任英国伦敦政治经济学院统计系教授，美国统计协会fellow，国际数理统计学会fellow，英国皇家统计学会fellow，国际统计学会当选会员elected member。主要研究领域为：复杂时间序列分析、时空过程、金融计量经济学。迄今已发表高水平学术论文百余篇，并获得英国国家基金会支持的多项研究基金项目。现任统计学顶级期刊《Journal of the Royal Statistical Society (Series B)》联合主编，已担任包括Annals of Statistics、Journal of the American Statistics Association等多个顶级学术期刊副主编。
供稿：方顺超
